Решил поиграть на форексе. Была создана простая торговая система на дневных барах, основанная на выходе цены из диапазона и кратковременным сроком удержания позиции. Первое время система будет торговаться минимальным количеством средств для проверки работоспособности. Мониториться будут следующие валютные пары:
А это бэк-тест на исторических данных с 1991 года без реинвестирования. Поэтому не надо обращать внимание на показатели выраженные в процентах:
А это бэк-тест на исторических данных с 1991 года без реинвестирования. Поэтому не надо обращать внимание на показатели выраженные в процентах:
Доходность по годам:
Распределение профита по инструментам:
А averge profit не слишком маленький? На комиссиях , средах не потеряется все?
ОтветитьУдалитьСогласен, average profit слабое место всех краткосрочных систем. Тест проводился исходя из того что условный размер лота каждой пары равен 100 000 долларов, следовательно 1 тик = 10 долларов. В IB, где играю систему, комиссия на форексную транзакцию примерно 2 доллара. На основные валютные пары спред держится в пределах полтика-тик, то есть 5-10 долларов. То есть издержки 14-24 доллара, а average profit 197 долларов.Вроде, запас есть, хотя как будет на самом деле, покажет время.
Удалить